(뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 미국 뉴욕증시의 이른바 '공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)가 전통적으로 미국 대선이 있는 해의 10월에 꼭짓점을 찍었다는 분석이 나왔다.

뉴욕증권거래소[연합뉴스 자료사진]

10일(현지시간) 미국 금융분석기관 펀드스트랫에 따르면 지난 1928년부터 미국 대선이 있었던 해를 분석한 결과 VIX가 당해 10월에 최고치를 찍은 경우가 63%에 달했다.

과거 사례를 보면 미국 대선이 있던 해에 VIX가 최고치를 찍은 시기는 8월이 25%,美공 9월이 13%였다.

다만 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 당해 최저치를 찍은 경우는 8월이 46%, 9월이 21%였으며 10월은 33%였다. 미국 증시가 최저치를 찍은 시기와 VIX가 최고치를 기록한 시기가 꼭 일치하는 것은 아니었다는 뜻이다.

VIX가 역사적으로 대선이 있는 것과 관계없이 10월에 당해 최고치를 기록하는 경우가 많다는 점도 고려 요소다. S&P500지수가 역사적으로 10월에 당해 최저치를 자주 기록했기 때문이다.

VIX는 1990년대 초에 출시됐다. 펀드스트랫의 이번 분석은 과거에 VIX가 어떻게 움직였을지 재구성하는 방식으로 진행됐다.

jhjin@yna.co.kr

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