(서울=연합인포맥스) 이재헌 기자 = 약 1년여 전에 미국 금융시스템에 대한 경각심을 키웠던 실리콘밸리은행(SVB) 사태 우려가 지속 중이다. 올해 들어서도 떨어지지 않는 시장금리에,금리가안떨어진다MBS손실감독필요한행개빅데이터뉴스국제뉴스기사본문 주택저당증권(MBS) 손실을 면밀히 감독해야 하는 은행들이 확산했기 때문이다.

4일 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 분기별 은행 프로필을 보면 미국 은행들의 매도가능증권 및 만기보유증권의 미실현 손실은 올해 1분기에 총 5천165억달러로 집계됐다. 전 분기보다 389억달러 증가했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 이후 급격히 불어난 미실현 손실은 5천억달러 부근에서 2년째 오르내리고 있다.

올해도 뉴욕채권시장의 금리가 고공행진을 벌이면서 잠재적 손실을 떠안고 있다.

FDIC는 "지난 분기에 주택담보대출 금리가 상승하면서 관련 기초자산 상품의 가격을 끌어내렸다"며 "MBS가 미실현 손실 증가세를 주도했다"고 설명했다.

FDIC는 금융시스템 조기경보 모형 등을 활용해 은행들을 카멜스(CAMELS) 종합등급으로 구분한다. 자본 적정성과 자산, 관리 능력, 수익, 유동성, 민감도 등을 통해 재무 건전성을 평가하는 것이다. 현장 조사 없이 위기 취약성을 측정하는 방식이다. 등급은 1~5까지 매겨지는데, 낮을수록 세밀한 관리 감독이 필요하다는 뜻이다.

이번 조사에서 카멜스 등급이 4~5인 은행은 총 63개로 나타났다. 전 분기보다 11개가 늘었다. 이른바 '문제 은행(Problem Bank)'들이다. 미실현 손실 누적과 문제 은행들의 추이를 지켜봐야 하는 셈이다.

FDIC는 "문제 은행들이 보유한 총자산은 821억달러로 전 분기보다 158억달러 증가했다"고 전했다.

더불어 "문제 은행들의 수는 전체 은행의 1.4%로 아직은 정상 범위"라며 "지난 분기 동안 부실 은행은 없었다"고 덧붙였다.

jhlee2@yna.co.kr

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